わたしの英語力（英語に対する努力度）では、あのテンポの会話についけていける日は来ないと思うので、コメントするのもおこがましいのですが、、、、。

わたしは日本語字幕は見ないです。
対訳としては参考になるフレーズもたくさんあるとは思うのですが、意訳が多いので、それをするよりは、英語の単語を調べたほうが自分のためになると考えているので。

勉強したいなら、ドラマなんか見てないで、文法をしっかり勉強してからです。

SEX and the Cityのようなドラマは、会話内で俗語も多く使われ、完全に理解するのに時間がかかるかも知れません。
日本語字幕では、字数に制限があるため、端折って訳されている場合も多く、え～？この会話でこの訳？と思う事も多々あります。

トピ主さんの努力、勉強の仕方は間違っているとは思いませんが、ドラマ内での主人公達の会話を理解し、実生活で似た様な会話についていくためには、やはり日常的に英会話ができる環境に、自分を置く事が一番の早道だと思います。
もちろん、日本でそのような環境を見つけることは大変だと思います。

健全な英会話を勉強するグループ参加（例えば、５～６人でネイティブの先生を迎えての英会話勉強会）や、知り合いのきちんとしたネイティブスピーカーの方にお願いして、英会話のパートナーになってもらい練習をするなどはどうでしょうか。

（長くなりましたので続きます。）

続きです。

『好きこそものの上手なれ』
情熱を持って目標に向かって努力していれば、上達すると思います。

がんばってください。

もうセリフを完全に覚えるぐらい何十回も同じものを見たそうです。
次のセリフはこれ！って分かるぐらいにだそうです。

それを続けていくと、完全に覚えるので次のエピソードを見たときには最初のエピソードの時よりも理解できるセリフが格段に増えているはずです。

やっぱり勉強するなら大好きなドラマがいいですよね。

英語字幕が出ますよね、だとしたらシャドーイングが有効です。

最初はスピードについていけないと思いますが、その英語のセリフをそのまま声に出していくんです。

ちなみに、私は英語のまま最初見て、聞き間違いや誤解の確認のために一度日本語で見て、後は英語字幕を出して英語のセリフを声に出してました。
シャドーイングを何度も繰り返してやれば、確実ですよ。

日本語字幕はいれないほうがいいですよ。

私は目より（読む）よりも耳からの（聞く）方が覚えられるので、ただひたすら同じドラマを見て、
わからない単語は英英辞典で調べるようにしています。

日本語字幕を見てしまうとどうしても日本語の方が頭に入ってしまうので…

それから、デスパレートの妻たち・ＳＡＴＣはちょっとハードルが高いと思います
…というか、聞き取れます？
どちらのドラマも見たことがないのですが、登場人物が多くて一斉に話すイメージがあるのですが。

でも、好きなドラマなら上達早いかも？

ここ数年、毎日のようにDVDを観ています。
元々が出来ない部類なので、ようやくティーン物が見れるくらいですが。

さて、会話が目的とのことなので。

「字幕で判る」と言うことは、ほとんど聴けていないと思うのですが。
「作品が好き」で観ているなら、字幕でも音声でも判れば良いとは思います。
でも聴いて判らないのなら、やはりレベルを下げるべきかと。
私は、ほとんど聴けなかったので幼児向けのアニメから始めました。

過去に観たドラマで字幕なしでも判りやすかったものは・・・
子ども向けなら「ハンナ・モンタナ」。
大人向けが「ダーマ＆グレッグ」。
速いけど、セリフが短い「こちらブルームーン探偵社」。

ドラマのDVDはたくさん出ています。
一度、どこらへんまでなら判るのか確認されてみるのも良いかと思いますよ。

がんばって下さいね。

私も大学時代、大好きな海外ドラマをくり返し見て英語を勉強しました。
トピ主さんと方法が似ていますが、私の場合は、

1回目は英語音声＋英語字幕
→わからない単語熟語を徹底的に調べる。

2回目は日本語吹き替え＋英語字幕
→辞書で意味を調べてもわからなかった部分の大意を確認。
　他の方もおっしゃっているように日本語字幕は字数の関係でどうしても意訳になってしまいますが、吹き替えだとかなり忠実に訳されている場合が多いです。

3回目は英語音声字幕なし
→調べたことを踏まえて、全体を通して理解できるか確認。余裕があればシャドーイングも。

同じエピソードを何度も何度もくり返し見て、今ではせりふを覚えてしまいました。

ちなみに、大学卒業後英語圏に大学院留学し現在は職業通訳です。

楽しみにながら勉強できるならそれに越したことはないですよね。
がんばってください。

勉強方法は人それぞれですので、耳から、文法から、日本語字幕、英語字幕、あり、なし、どの方法であろうと、継続できることが一番重要ではないかと思います。
正しい英語を話すにはもちろん文法も重要ですが、文法だけでもだめなので、同時進行がいいかもしれませんね！ちなみに私は会話が先で文法は後でしたが、問題ありませんでした。

私は最終的には数年留学しましたが、ドラマで勉強したことは有効だったと思っています。
参考までに、私のとった方法は主に
「耳で聞いて単語を調べる」→スペルがなかなかわからなかったりしますが、苦労した分単語を忘れなくなります
「全ての台詞を覚えるまで何度も見る」
「シャドーイング」→実践で使うには一番効果的
の三つです。

年齢がばれそうですが、私の勉強した頃は字幕のON/OFFなどできませんでしたので、字幕はあったりなかったり。英語字幕はありませんでした。
ごめんなさい、続きます。

日本語字幕が出ていると、目がそちらに行ってしまい、理解している「つもり」になってしまうことがありますので、たまに音声だけ聞いていました。画像が無い分、完全に聞き取れていないと話が分らないですし、集中力も高まるのではないかと思います。

海外ドラマ大好きなので、現在でもスキルキープ＆ブラッシュアップのために毎日見てます。
SACがお好きとのことですので蛇足かもしれませんが、最初の間は比較的聞き取りやすいキッズアニメや、ちょっと古い60-70年代の映画・ドラマ（言い回しは古いですが、現代ものに比べて断然聞き取りやすいです）なども同時に見るのもいいかもしれません。

あくまで私の場合ということで書かせていただきましたが、何かのヒントになれば嬉しいです。
長々失礼しました。自分に合った方法が見つかって、楽しく勉強できますように祈っています！